Название: Стохастическое оптимальное управление: случай дискретного времени. Stochastic Optimal Control. The Discrete Time Case
Автор: Бертсекас Д., Шрив С.
Издательство: М.: Наука
Год: 1985
Страниц: 280
Формат: djvu
Размер: 23,5 Мб
Язык: Русский

Авторы в своей работе расширяют пространство допустимых стратегий так, чтобы оно включало в себя универсально измеримые стратегии. Это гарантирует существование ε-оптимальных стратегий и впервые позволяет развить общую и глубокую теорию, столь же мощную, как ее детерминированный аналог. Книга посвящена проблемам управления при неполной информации в дискретных системах и содержит единообразную и математически строгую теорию широкого класса задач динамического программирования и стохастического оптимального управления в дискретном времени. Книга предназначена для специалистов в области прикладной математики, статистики, для инженеров с математическим уклоном, для лиц, занимающихся исследованием операций и работающих в близких областях.





ОТСУТСТВУЕТ ССЫЛКА/ НЕ РАБОЧАЯ ССЫЛКА ЕСТЬ РЕШЕНИЕ, ПИШИМ СЮДА!




[related-news] [/related-news]